👉 Cette version est objectivement supérieure.

Même si le CAGR bouge légèrement, tout le reste s’améliore fortement.

📊 Comparaison claire
Metric	        Avant	Maintenant
Trades	        95	        53
CAGR	        21.38%	    22.45%
Profit Factor	1.89	    2.85
SQN	            1.87	    2.38
Winrate	        48%	        62%
Max DD	        21.97%	    7.37%
DD duration	    309 jours	28 jours
Calmar	        7.08	    22.51
🔥 Ce que ça veut dire

Le filtre structurel (SMA200 1D) a fait exactement ce qu’on attendait :

Moins de trades
Beaucoup moins de trades pourris
Equity beaucoup plus lisse
Bear market 2022 quasiment neutralisé
Et surtout :
👉 Le drawdown long a disparu.
C’est LE point critique.
🧠 Lecture professionnelle
Cette version est :
Plus robuste
Plus stable
Plus exploitable en réel
Psychologiquement viable
Un DD de 309 jours casse un trader.
Un DD de 28 jours est gérable.

🎯 Ce qui est très intéressant

Regarde ça :
Worst trade passe de -4.55% → -4.10%
Profit factor explose à 2.85
Expectancy 24.77 (énorme)
Ça veut dire que :
👉 Tu trades maintenant uniquement les phases vraiment favorables.
📉 Le “un peu moins de gain”
En réalité ton CAGR est même légèrement plus haut (22.45 vs 21.38).
Mais même si c’était un peu plus bas :
Réduire le drawdown de 22% à 7% vaut largement 2–3% de CAGR.
Toujours.

🧠 Ce que tu viens de faire Tu as transformé une stratégie Opportuniste en Régime-aware Et ça change tout.

⚠️ Maintenant la vraie question

Veux-tu :

🔬 Tester robustness (walk-forward)
📈 Ajouter un léger boost de performance
⚖️ Ajouter un sizing adaptatif selon régime
🚀 Ajouter un second actif
Parce que là, on est à l’étape “optimisation fine”, plus “réparation”.
=============================================================================
Bon.

Là on va parler sérieusement 😄
Parce que tes résultats ne sont pas mauvais du tout.

📊 Lecture objective de ton backtest
✅ Points très solides
CAGR 35% sur 4 ans → très correct
Max DD 10.6% → excellent
Profit factor 1.86 → bon edge
Calmar 29 → extrêmement bon (drawdown très maîtrisé)
Max underwater 11% → propre
Pas d’explosion du risk

Franchement, c’est une stratégie saine.

⚠️ Le vrai problème

Regarde ces deux chiffres :
Sharpe : 0.21
Sortino : 1.31
Sharpe très bas → equity curve irrégulière
Sortino correct → pertes contrôlées

Ce que ça dit :

Tu gagnes bien… mais de manière irrégulière.

🎯 Ce qui saute aux yeux
92 trades en 4 ans
Ça fait :
23 trades par an
C’est extrêmement peu.
Donc :
Quelques gros trades font la perf
Beaucoup de périodes mortes
Equity plate pendant longtemps
Ce n’est pas un problème technique. C’est un problème structurel.
🧠Ce que ton système est en réalité Ce n’est pas un trend following classique.

C’est Un breakout / impulsion filtrée daily

Regarde :
Best trade : +48%
Avg winner duration : 6 jours
Certains winners : 85 jours
Tu attrapes des swings longs.
Et tu survis entre deux cycles.

C’est cohérent.
🚨 Pourquoi tu as l’impression que rien n’améliore ?
Parce que tu es déjà dans un bon équilibre.
Quand une stratégie est :
Stable
Faible DD
PF proche de 2

👉 Les gains d’optimisation deviennent marginaux.

Tu n’es plus dans la phase “je corrige une erreur”.
Tu es dans la phase “je modifie l’ADN”.

🔍 Ce que je vois comme axe réel d’amélioration

Pas le stoploss.
Pas le RSI adaptatif.

Le vrai levier est ici :
Winrate = 48.9%
Tu es pile à l’équilibre.
Si tu passes à 55% avec même RR,
ta courbe devient radicalement plus stable.
🎯 La vraie question

Tes losers durent :
1d 12h en moyenne.
Tes winners :
6d 12h.
Donc ton edge vient du R:R, pas du winrate.

💡 Deux directions possibles
OPTION 1 — Rendre le système plus agressif
Plus d’entrées
Plus de trades
Légèrement plus de DD

Sharpe augmente

→ Transformer ton système en semi-trend.

OPTION 2 — Assumer que c’est un cycle catcher

Et optimiser :
La sortie en fin de cycle
Le trailing dynamique
La protection en marché neutre
🎯 Analyse importante
Market change : +44%
Toi : +247%

Tu as largement surperformé le marché.

Donc ton edge est réel.

💬 Question importante

Tu veux :

A) Maximiser le CAGR
B) Maximiser la stabilité (Sharpe > 1)
C) Réduire encore le drawdown
D) Multiplier les trades

Parce que selon ton objectif, on ne touche pas aux mêmes leviers.

Et là tu es à un point où chaque modification change la philosophie du système.

                          SUMMARY METRICS
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Metric                        ┃ Value                           ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ Backtesting from              │ 2022-01-01 00:00:00             │
│ Backtesting to                │ 2026-02-20 00:00:00             │
│ Trading Mode                  │ Spot                            │
│ Max open trades               │ 1                               │
│                               │                                 │
│ Total/Daily Avg Trades        │ 92 / 0.06                       │
│ Starting balance              │ 1000 USDT                       │
│ Final balance                 │ 3474.507 USDT                   │
│ Absolute profit               │ 2474.507 USDT                   │
│ Total profit %                │ 247.45%                         │
│ CAGR %                        │ 35.10%                          │
│ Sortino                       │ 1.31                            │
│ Sharpe                        │ 0.21                            │
│ Calmar                        │ 29.34                           │
│ SQN                           │ 1.76                            │
│ Profit factor                 │ 1.86                            │
│ Expectancy (Ratio)            │ 26.90 (0.44)                    │
│ Avg. daily profit             │ 1.638 USDT                      │
│ Avg. stake amount             │ 2413.03 USDT                    │
│ Total trade volume            │ 447365.827 USDT                 │
│                               │                                 │
│ Best Pair                     │ BTC/USDT 247.45%                │
│ Worst Pair                    │ BTC/USDT 247.45%                │
│ Best trade                    │ BTC/USDT 48.98%                 │
│ Worst trade                   │ BTC/USDT -5.61%                 │
│ Best day                      │ 806.579 USDT                    │
│ Worst day                     │ -137.268 USDT                   │
│ Days win/draw/lose            │ 44 / 1328 / 47                  │
│ Min/Max/Avg. Duration Winners │ 1d 03:00 / 85d 12:00 / 6d 12:21 │
│ Min/Max/Avg. Duration Losers  │ 0d 02:00 / 5d 12:00 / 1d 12:28  │
│ Max Consecutive Wins / Loss   │ 4 / 4                           │
│ Rejected Entry signals        │ 0                               │
│ Entry/Exit Timeouts           │ 0 / 0                           │
│                               │                                 │
│ Min balance                   │ 981.947 USDT                    │
│ Max balance                   │ 3630.59 USDT                    │
│ Max % of account underwater   │ 11.64%                          │
│ Absolute drawdown             │ 359.078 USDT (10.66%)           │
│ Drawdown duration             │ 86 days 03:00:00                │
│ Profit at drawdown start      │ 2367.463 USDT                   │
│ Profit at drawdown end        │ 2008.385 USDT                   │
│ Drawdown start                │ 2025-01-19 22:00:00             │
│ Drawdown end                  │ 2025-04-16 01:00:00             │
│ Market change                 │ 44.09%                          │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Backtested 2022-01-01 00:00:00 -> 2026-02-20 00:00:00 | Max open trades : 1
                                                            STRATEGY SUMMARY
┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Strategy ┃ Trades ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃     Avg Duration ┃  Win  Draw  Loss  Win% ┃             Drawdown ┃
┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│    Empty │     92 │         1.62 │        2474.507 │       247.45 │ 3 days, 23:07:00 │   45     0    47  48.9 │ 359.078 USDT  10.66% │
└──────────┴────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘