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┃ Strategy ┃ Trades ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃ Avg Duration ┃ Win Draw Loss Win% ┃ Drawdown ┃ ┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩ │ Empty │ 92 │ 1.62 │ 2474.507 │ 247.45 │ 3 days, 23:07:00 │ 45 0 47 48.9 │ 359.078 USDT 10.66% │ └──────────┴────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘
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10 KiB
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👉 Cette version est objectivement supérieure.
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Même si le CAGR bouge légèrement, tout le reste s’améliore fortement.
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📊 Comparaison claire
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Metric Avant Maintenant
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Trades 95 53
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CAGR 21.38% 22.45%
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Profit Factor 1.89 2.85
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SQN 1.87 2.38
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Winrate 48% 62%
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Max DD 21.97% 7.37%
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DD duration 309 jours 28 jours
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Calmar 7.08 22.51
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🔥 Ce que ça veut dire
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Le filtre structurel (SMA200 1D) a fait exactement ce qu’on attendait :
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Moins de trades
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Beaucoup moins de trades pourris
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Equity beaucoup plus lisse
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Bear market 2022 quasiment neutralisé
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Et surtout :
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👉 Le drawdown long a disparu.
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C’est LE point critique.
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🧠 Lecture professionnelle
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Cette version est :
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Plus robuste
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Plus stable
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Plus exploitable en réel
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Psychologiquement viable
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Un DD de 309 jours casse un trader.
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Un DD de 28 jours est gérable.
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🎯 Ce qui est très intéressant
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Regarde ça :
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Worst trade passe de -4.55% → -4.10%
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Profit factor explose à 2.85
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Expectancy 24.77 (énorme)
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Ça veut dire que :
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👉 Tu trades maintenant uniquement les phases vraiment favorables.
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📉 Le “un peu moins de gain”
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En réalité ton CAGR est même légèrement plus haut (22.45 vs 21.38).
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Mais même si c’était un peu plus bas :
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Réduire le drawdown de 22% à 7% vaut largement 2–3% de CAGR.
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Toujours.
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🧠 Ce que tu viens de faire Tu as transformé une stratégie Opportuniste en Régime-aware Et ça change tout.
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⚠️ Maintenant la vraie question
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Veux-tu :
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🔬 Tester robustness (walk-forward)
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📈 Ajouter un léger boost de performance
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⚖️ Ajouter un sizing adaptatif selon régime
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🚀 Ajouter un second actif
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Parce que là, on est à l’étape “optimisation fine”, plus “réparation”.
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Bon.
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Là on va parler sérieusement 😄
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Parce que tes résultats ne sont pas mauvais du tout.
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📊 Lecture objective de ton backtest
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✅ Points très solides
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CAGR 35% sur 4 ans → très correct
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Max DD 10.6% → excellent
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Profit factor 1.86 → bon edge
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Calmar 29 → extrêmement bon (drawdown très maîtrisé)
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Max underwater 11% → propre
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Pas d’explosion du risk
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Franchement, c’est une stratégie saine.
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⚠️ Le vrai problème
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Regarde ces deux chiffres :
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Sharpe : 0.21
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Sortino : 1.31
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Sharpe très bas → equity curve irrégulière
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Sortino correct → pertes contrôlées
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Ce que ça dit :
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Tu gagnes bien… mais de manière irrégulière.
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🎯 Ce qui saute aux yeux
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92 trades en 4 ans
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Ça fait :
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23 trades par an
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C’est extrêmement peu.
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Donc :
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Quelques gros trades font la perf
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Beaucoup de périodes mortes
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Equity plate pendant longtemps
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Ce n’est pas un problème technique. C’est un problème structurel.
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🧠Ce que ton système est en réalité Ce n’est pas un trend following classique.
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C’est Un breakout / impulsion filtrée daily
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Regarde :
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Best trade : +48%
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Avg winner duration : 6 jours
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Certains winners : 85 jours
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Tu attrapes des swings longs.
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Et tu survis entre deux cycles.
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C’est cohérent.
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🚨 Pourquoi tu as l’impression que rien n’améliore ?
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Parce que tu es déjà dans un bon équilibre.
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Quand une stratégie est :
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Stable
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Faible DD
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PF proche de 2
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👉 Les gains d’optimisation deviennent marginaux.
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Tu n’es plus dans la phase “je corrige une erreur”.
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Tu es dans la phase “je modifie l’ADN”.
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🔍 Ce que je vois comme axe réel d’amélioration
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Pas le stoploss.
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Pas le RSI adaptatif.
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Le vrai levier est ici :
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Winrate = 48.9%
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Tu es pile à l’équilibre.
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Si tu passes à 55% avec même RR,
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ta courbe devient radicalement plus stable.
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🎯 La vraie question
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Tes losers durent :
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1d 12h en moyenne.
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Tes winners :
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6d 12h.
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Donc ton edge vient du R:R, pas du winrate.
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💡 Deux directions possibles
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OPTION 1 — Rendre le système plus agressif
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Plus d’entrées
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Plus de trades
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Légèrement plus de DD
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Sharpe augmente
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→ Transformer ton système en semi-trend.
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OPTION 2 — Assumer que c’est un cycle catcher
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Et optimiser :
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La sortie en fin de cycle
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Le trailing dynamique
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La protection en marché neutre
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🎯 Analyse importante
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Market change : +44%
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Toi : +247%
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Tu as largement surperformé le marché.
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Donc ton edge est réel.
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💬 Question importante
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Tu veux :
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A) Maximiser le CAGR
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B) Maximiser la stabilité (Sharpe > 1)
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C) Réduire encore le drawdown
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D) Multiplier les trades
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Parce que selon ton objectif, on ne touche pas aux mêmes leviers.
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Et là tu es à un point où chaque modification change la philosophie du système.
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SUMMARY METRICS
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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┃ Metric ┃ Value ┃
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┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
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│ Backtesting from │ 2022-01-01 00:00:00 │
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│ Backtesting to │ 2026-02-20 00:00:00 │
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│ Trading Mode │ Spot │
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│ Max open trades │ 1 │
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│ │ │
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│ Total/Daily Avg Trades │ 92 / 0.06 │
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│ Starting balance │ 1000 USDT │
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│ Final balance │ 3474.507 USDT │
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│ Absolute profit │ 2474.507 USDT │
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│ Total profit % │ 247.45% │
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│ CAGR % │ 35.10% │
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│ Sortino │ 1.31 │
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│ Sharpe │ 0.21 │
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│ Calmar │ 29.34 │
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│ SQN │ 1.76 │
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│ Profit factor │ 1.86 │
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│ Expectancy (Ratio) │ 26.90 (0.44) │
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│ Avg. daily profit │ 1.638 USDT │
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│ Avg. stake amount │ 2413.03 USDT │
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│ Total trade volume │ 447365.827 USDT │
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│ │ │
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│ Best Pair │ BTC/USDT 247.45% │
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│ Worst Pair │ BTC/USDT 247.45% │
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│ Best trade │ BTC/USDT 48.98% │
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│ Worst trade │ BTC/USDT -5.61% │
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│ Best day │ 806.579 USDT │
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│ Worst day │ -137.268 USDT │
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│ Days win/draw/lose │ 44 / 1328 / 47 │
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│ Min/Max/Avg. Duration Winners │ 1d 03:00 / 85d 12:00 / 6d 12:21 │
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│ Min/Max/Avg. Duration Losers │ 0d 02:00 / 5d 12:00 / 1d 12:28 │
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│ Max Consecutive Wins / Loss │ 4 / 4 │
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│ Rejected Entry signals │ 0 │
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│ Entry/Exit Timeouts │ 0 / 0 │
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│ │ │
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│ Min balance │ 981.947 USDT │
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│ Max balance │ 3630.59 USDT │
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│ Max % of account underwater │ 11.64% │
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│ Absolute drawdown │ 359.078 USDT (10.66%) │
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│ Drawdown duration │ 86 days 03:00:00 │
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│ Profit at drawdown start │ 2367.463 USDT │
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│ Profit at drawdown end │ 2008.385 USDT │
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│ Drawdown start │ 2025-01-19 22:00:00 │
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│ Drawdown end │ 2025-04-16 01:00:00 │
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│ Market change │ 44.09% │
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Backtested 2022-01-01 00:00:00 -> 2026-02-20 00:00:00 | Max open trades : 1
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STRATEGY SUMMARY
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┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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┃ Strategy ┃ Trades ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃ Avg Duration ┃ Win Draw Loss Win% ┃ Drawdown ┃
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┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
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│ Empty │ 92 │ 1.62 │ 2474.507 │ 247.45 │ 3 days, 23:07:00 │ 45 0 47 48.9 │ 359.078 USDT 10.66% │
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