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┃ Strategy ┃ Trades ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃ Avg Duration ┃ Win Draw Loss Win% ┃ Drawdown ┃ ┡━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩ │ Empty │ 53 │ 1.76 │ 1312.665 │ 131.27 │ 4 days, 1:16:00 │ 33 0 20 62.3 │ 116.751 USDT 7.37% │ └──────────┴────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘
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7.2 KiB
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👉 Cette version est objectivement supérieure.
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Même si le CAGR bouge légèrement, tout le reste s’améliore fortement.
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📊 Comparaison claire
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Metric Avant Maintenant
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Trades 95 53
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CAGR 21.38% 22.45%
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Profit Factor 1.89 2.85
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SQN 1.87 2.38
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Winrate 48% 62%
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Max DD 21.97% 7.37%
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DD duration 309 jours 28 jours
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Calmar 7.08 22.51
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🔥 Ce que ça veut dire
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Le filtre structurel (SMA200 1D) a fait exactement ce qu’on attendait :
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Moins de trades
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Beaucoup moins de trades pourris
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Equity beaucoup plus lisse
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Bear market 2022 quasiment neutralisé
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Et surtout :
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👉 Le drawdown long a disparu.
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C’est LE point critique.
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🧠 Lecture professionnelle
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Cette version est :
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Plus robuste
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Plus stable
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Plus exploitable en réel
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Psychologiquement viable
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Un DD de 309 jours casse un trader.
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Un DD de 28 jours est gérable.
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🎯 Ce qui est très intéressant
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Regarde ça :
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Worst trade passe de -4.55% → -4.10%
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Profit factor explose à 2.85
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Expectancy 24.77 (énorme)
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Ça veut dire que :
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👉 Tu trades maintenant uniquement les phases vraiment favorables.
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📉 Le “un peu moins de gain”
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En réalité ton CAGR est même légèrement plus haut (22.45 vs 21.38).
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Mais même si c’était un peu plus bas :
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Réduire le drawdown de 22% à 7% vaut largement 2–3% de CAGR.
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Toujours.
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🧠 Ce que tu viens de faire
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Tu as transformé une stratégie :
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Opportuniste
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en
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Régime-aware
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Et ça change tout.
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⚠️ Maintenant la vraie question
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Veux-tu :
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🔬 Tester robustness (walk-forward)
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📈 Ajouter un léger boost de performance
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⚖️ Ajouter un sizing adaptatif selon régime
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🚀 Ajouter un second actif
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Parce que là, on est à l’étape “optimisation fine”, plus “réparation”.
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SUMMARY METRICS
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┃ Metric ┃ Value ┃
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│ Backtesting from │ 2022-01-01 00:00:00 │
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│ Backtesting to │ 2026-02-20 00:00:00 │
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│ Trading Mode │ Spot │
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│ Max open trades │ 1 │
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│ │ │
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│ Total/Daily Avg Trades │ 53 / 0.04 │
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│ Starting balance │ 1000 USDT │
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│ Final balance │ 2312.665 USDT │
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│ Absolute profit │ 1312.665 USDT │
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│ Total profit % │ 131.27% │
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│ CAGR % │ 22.45% │
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│ Sortino │ 1.81 │
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│ Sharpe │ 0.22 │
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│ Calmar │ 22.51 │
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│ SQN │ 2.38 │
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│ Profit factor │ 2.85 │
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│ Expectancy (Ratio) │ 24.77 (0.70) │
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│ Avg. daily profit │ 0.869 USDT │
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│ Avg. stake amount │ 1534.128 USDT │
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│ Total trade volume │ 164258.371 USDT │
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│ │ │
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│ Best Pair │ BTC/USDT 131.27% │
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│ Worst Pair │ BTC/USDT 131.27% │
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│ Best trade │ BTC/USDT 38.19% │
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│ Worst trade │ BTC/USDT -4.10% │
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│ Best day │ 422.364 USDT │
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│ Worst day │ -51.652 USDT │
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│ Days win/draw/lose │ 33 / 901 / 19 │
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│ Min/Max/Avg. Duration Winners │ 1d 03:00 / 28d 16:00 / 5d 13:35 │
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│ Min/Max/Avg. Duration Losers │ 0d 01:00 / 6d 10:00 / 1d 13:21 │
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│ Max Consecutive Wins / Loss │ 9 / 3 │
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│ Rejected Entry signals │ 0 │
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│ Entry/Exit Timeouts │ 0 / 0 │
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│ │ │
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│ Min balance │ 1003.126 USDT │
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│ Max balance │ 2361.69 USDT │
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│ Max % of account underwater │ 8.27% │
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│ Absolute drawdown │ 116.751 USDT (7.37%) │
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│ Drawdown duration │ 28 days 14:00:00 │
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│ Profit at drawdown start │ 583.353 USDT │
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│ Profit at drawdown end │ 466.603 USDT │
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│ Drawdown start │ 2024-04-09 07:00:00 │
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│ Drawdown end │ 2024-05-07 21:00:00 │
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│ Market change │ 44.09% │
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Backtested 2022-01-01 00:00:00 -> 2026-02-20 00:00:00 | Max open trades : 1
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STRATEGY SUMMARY
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┃ Strategy ┃ Trades ┃ Avg Profit % ┃ Tot Profit USDT ┃ Tot Profit % ┃ Avg Duration ┃ Win Draw Loss Win% ┃ Drawdown ┃
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│ Empty │ 53 │ 1.76 │ 1312.665 │ 131.27 │ 4 days, 1:16:00 │ 33 0 20 62.3 │ 116.751 USDT 7.37% │
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